Руководство по подключению к базе данных SQL Azure и использованию инструкций Transact-SQL

С помощью Azure SQL Database можно работать с данными на Python с podlbc ODBC. Изучите гайд и узнайте, как подключиться к Azure SQL Database, использовать Transact-SQL для запроса данных и работать с pyodbc.
Краткое руководство. Использование Python для создания запросов к базе данных SQL Azure

В этом кратком руководстве показано, как использовать Python для подключения к базе данных SQL Azure, а затем с помощью инструкций Transact-SQL выполнить запрос данных.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/sql-database/sql-database-connect-query-python